Economista, Magíster en Finanzas Cuantitativas y candidato a Ph.D. en ingeniería con enfoque en Machine Learning. Experiencia en docencia e investigación en el área de finanzas computacionales, inteligencia artificial aplicado en economía y finanzas. Experiencia en el desarrollo de herramientas de analítica de negocio para generar información clave en la toma de decisiones. Sólidas capacidades para convertir volúmenes masivos de datos en conocimientos precisos. Experiencia laboral en equipos de alta dirección en entidades privadas y públicas con exposición internacional.
Economista
Universidad de La Salle
Bogotá – Colombia
Magister en Finanzas
Universidad Externado de Colombia
Bogotá – Colombia
Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación – Candidato
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá – Colombia
Grupos de investigación
Líneas de investigación
Artículo en revista
Clustering algorithms for risk-adjusted portfolio construction
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: Procedia Computer Science – Elsevier
Volumen 108
Páginas donde aparece el artículo 1334-1343
Artículo en revista
Deep learning and wavelets for high-frequency price forecasting
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal Lecture Notes in Computer Science – Springer
Volumen 10861
Páginas donde aparece el artículo 385–399
Artículo en revista
Portfolio selection based on hierarchical clustering and inverse-variance weighting
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: Lecture Notes in Computer Science – Springer
Volumen 11538
Páginas donde aparece el artículo 315-325
Artículo en revista
An Interpretable Automated Machine Learning Credit Risk Model
Fecha de publicación: 2020Revista / Journal: Communications in Computer and Information Science – Springer
Volumen 1274
Páginas donde aparece el artículo 16-23
Interés de investigación en Deep Learning a predicción de series de tiempo, Reinforcement Learning para gestión de portafolio, Machine Leaening para riesgo de crédito.
