Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.
Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.
Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.
Matemático
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Magister en Matemática Aplicada
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Candidato a Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Grupos de investigación
Líneas de investigación
Libro
Finanzas cuantitativas
Fecha de publicación: 2021Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universdad Externado de Colombia
Ciudad y Pas: Bogot, Colombia
Libro
Estadstica para ciencias sociales
Fecha de publicación: 2017Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universdad Externado de Colombia
Ciudad y Pas: Bogot, Colombia
Libro
Modelos estocsticos en finanzas
Fecha de publicación: 2015Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universdad Externado de Colombia
Ciudad y Pas: Bogot, Colombia
Libro
Una introduccin a las opciones reales
Fecha de publicación: 2015Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y Pas: Bogot, Colombia
Captulo en libro
Valuacin de opciones sobre bonos TES en Colombia
Fecha de publicación: 2012Autor(es) del Captulo: Bernardo Len Camacho, John Freddy Moreno Trujillo y Francisco Venegas Martnez
Pginas donde se encuentra el captulo: 161-191
Ttulo del Libro: Fronteras en Economa Financiera
Autor(es) del Libro: Varios
Editorial: Universidad Panamericana
Ciudad y Pas: Ciudad de Mxico; Mxico
Artculo en revista
Valoracin de derivados bajo un modelo de difusin con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocstica
Fecha de publicación: 2022Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 20
Pginas donde aparece el artculo: 123-137
Artculo en revista
Dinmica de precios y valoracin de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez.
Fecha de publicación: 2020Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 19
Pginas donde aparece el artculo: 153-180
Artculo en revista
Dinmica de portafolios y control ptimo estocstico
Fecha de publicación: 2020Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 17
Pginas donde aparece el artculo 89-106
Artculo en revista
Una nota sobre valoracin de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 15
Pginas donde aparece el artculo 53-70
Artculo en revista
Modelo estocstico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificacin aleatoriamente indexados
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 14
Pginas donde aparece el artculo 163-181
Artculo en revista
El teorema de recuperacin de Ross. Explicacin, extensiones y algunas aplicaciones
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 13
Pginas donde aparece el artculo 45-74
Artculo en revista
Medidas de desempeo por cocientes y dominancia estocstica de primer y segundo orden
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Nmero 12
Pginas donde aparece el artculo 147-157
Mis intereses de investigacin se centran en la aplicacin de la teora de clculo estocstico a la modelacin y resolucin de problemas financieros. Tambin en la aplicacin de tcnicas de aprendizaje de maquina en la resolucin de este tipo de problemas.
