Cuento con ms de 10 años de experiencia docente en los cursos de: Economía Financiera, Teoría de Portafolio, Finanzas Computacionales, Opciones Reales y Riesgos Financieros. En materia de investigación, me desempeño en las líneas de Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas y en Finanzas Corporativas y Opciones Reales. Además, actualmente estoy trabajando en la línea de Finanzas Sostenibles.
Mi mayor motivación se centra en la incorporación de herramientas computacionales para la resolución de problemas propios de la teoría financiera. En este campo, cuento con habilidades en el manejo de herramientas y lenguajes de programación como R, Python y Matlab, entre otros.
Economista
Universidad del Tolima
Ibagué, Colombia
Magister en Finanzas
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, D.C., Colombia
Doctorado en Ciencias Económicas (En curso)
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, D.C., Colombia
Grupos de investigación
Líneas de investigación
Libro
Opciones Reales: una gua terico-prctica para la valoracin de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulacin de Monte Carlo
Fecha de publicación: 2020Autor(es) del Libro: Carlos Andres Zapata Quimbayo
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y Pas: Bogot, D.C., Colombia
Libro
Contabilidad de derivados Un enfoque prctico bajo NIIF
Fecha de publicación:Autor(es) del Libro: Carlos Andres Zapata Quimbayo; David Cohen Rosales
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y Pas: Bogot, D.C., Colombia
Artculo en revista
Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: Construction Management and Economics
Volumen 37
Nmero 3
Pginas donde aparece el artculo 121-138
Artculo en revista
Estimacin del riesgo de crdito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales
Fecha de publicación: 2021Revista / Journal: Contadura y administracin
Volumen 66
Nmero 1
Pginas donde aparece el artculo 1-24
Artculo en revista
Probabilidad de incumplimiento en inversiones de infraestructura: anlisis a partir de modelos estructurales de riesgo de crdito Revista / Journal Revista de Mtodos Cuantitativos para la Economa y la Empresa
Fecha de publicación: 2020Volumen 1
Nmero 30
Pginas donde aparece el artculo 327-345
Artculo en revista
Relacin entre gobierno corporativo y desempeo financiero: evidencia para las empresas colombianas durante el periodo de 2006 a 2013
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal: Revista Facultad de Ciencias Econmicas: Investigacin y Reflexin
Volumen 26
Nmero 2
Pginas donde aparece el artculo 85-97
Artculo en revista
Aplicaciones del lema de It en finanzas corporativas: un enfoque de valoracin utilizando ecuaciones diferenciales estocsticas (EDE)
Fecha de publicación: 2016Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Nmero 10
Pginas donde aparece el artculo 65-84
Artculo en revista
Valoracin de opciones reales con mltiples incertidumbres mediante modelos k-dimensionales
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Nmero 16
Pginas donde aparece el artculo «97-121 «
Artculo en revista
Optimizacin robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Fecha de publicación: 2021Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Nmero 20
Pginas donde aparece el artculo 93-121
Artculo en revista
Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoracin
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Nmero 13
Pginas donde aparece el artculo 29-Jul
Mis temas principlaes de inters son: Teora de Portafolio, Opciones Reales y Riesgos Financieros. En estos me desempeo tanto en docencia como en investigacin.